미 9월 기준금리 인하 가능성 50%대…금리 상승 압력↑[채권브리핑]

[이데일리 유준하 기자] 16일 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 야간장에서의 국채선물 가격 추이 등을 반영하며 약세 출발할 것으로 예상된다. 장 중에는 1조 2000억원 규모 통화안정증권 3년물 입찰이 대기 중이다.

미국채 금리가 크게 오르며 대외 금리 상승 압력이 높아졌다. 국채선물 야간장 가격이 일제히 하락한 가운데 장 마감 후 생산자물가지수(PPI) 발표도 경계할 필요가 있다.

사진=AFP

간밤 미국채 10년물 금리는 전거래일 대비 5bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.48%, 통화정책에 상대적으로 민감한 2년물 금리는 4bp 오른 3.94%를 기록했다.

이날 미 노동부가 발표한 6월 CPI는 전월 대비 0.3% 상승을 기록, 5월(0.1%) 대비 상승폭이 커진 것으로 나타났다. 변동성이 큰 항목을 제외한 근원 CPI(0.2%) 역시 전달 0.1% 대비 상승폭을 키웠다.

이는 시장 예상치(0.3%)에 부합, 또는 근원의 경우 예상치(0.3%)를 밑도는 수치였지만 가구용품과 가전 등이 각각 1.0%, 1.9% 오르면서 관세의 물가 영향이 본격화했다는 우려를 키웠다.이에 미국 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에서 연방기금금리(FFR) 선물시장의 9월 인하 가능성은 63.1%서 54.9%로 대폭 하락했다.

이날 국내 국고채 시장은 간밤 미국채 금리 흐름과 국채선물 야간장 가격 등을 반영하며 약보합 출발할 것으로 예상된다. 전거래일 국고채 금리는 일제히 소폭 하락 마감한 바 있다.

간밤 야간거래에서 국내 국채선물 가격은 하락했다. 3년 국채선물은 정규장 종가 대비 6틱 내린 107.12에, 10년 국채선물은 15틱 내린 117.55에 거래를 마쳤다.

전거래일 구간별 스프레드는 일제히 벌어졌다. 3·10년 스프레드는 직전일 41.2bp서 41.4bp로, 10·30년 스프레드 역전폭은 마이너스(-) 12.9bp서 마이너스 13.3bp로 확대됐다.

채권 대차잔고는 2거래일 연속 증가했다. 지난 15일 기준 채권 대차잔고는 전거래일 대비 1806억원 늘어난 137조 693억원으로 집계됐다.

잔존만기 21년 남은 국고채 대차가 2928억원 감소하며 가장 많이 줄었고 잔존만기 19년 국고채 대차가 3917억원 증가하며 가장 많이 늘었다.